えーっと、だいぶ間があいてますが、前回、何を書こうかと思ったのかというと、FXは、経験から感じるのは、どうにも「建玉が重要」ではないか、ということです。
基本、為替はある程度の長い目で見ても、大きな意味ではレンジ相場ですから。
その中で、ツナギ売買のような複雑な操作ということではないのですが、いかに玉を増やすか、どこでどう増やすか、などということが「仕掛の方法論」よりも重大ではないか、と、以前から漠然と感じていたんです。
これは、あくまでも、今現在も追求中のことですから、確信を持って正解とは言えませんが、いまのところは、そう感じてます。
で、ここでまたMT4の話に戻ると、普通、EAを組むときというか、システムトレード全般で、たいていの人が必死に考えるのが、どこでとう仕掛けるか、何をサインとして仕掛けるか、どうなったら仕掛け、どうなったら手仕舞うか、という部分です。
それで勝率とかドローダウンとかプロフィットファクタとか結果を検証するわけです。
でも、いくらシステムを複雑にしても、これは多くの海外システムトレーダーも認めるところですが、勝率は結局、大して高くならない、と。
逆に言うと、高くなる場合、それは「たまたま」時期的なものか、カーブフィッティングの可能性が高い。
勝率が高くならないんだから、そんなところ必死になってもしょうがないんじゃないかと。
先に述べたような「建玉重視」の考えでいくと、乱暴に言えば
仕掛けなんかどうでもいいんじゃないか?
と考えてみたわけです。
考えてみたというか、ぶっちゃけ、裁量トレードでも「FXでは仕掛は、ほとんど、どうでもいんじゃないか」と、割とそう思ってますね、最近は。
まー、移動平均のクロスだろうが、RSIだろうが、標準偏差ボラティリティだろうが、MACDだろうがボリンジャーバンドだろうが、もう、かなり、なんでもよかろうと。
大げさにいえば、基本、仕掛は、コイントスやサイコロレベルでもいいという話です。
とにかく、玉を建ててからどうするか、のほうが大事ではないかと。
ま、株でも先物でも基本はそうなんですが、そっちは基本的には値動きがゆっくりですから、仕掛け段階で文字通り『値踏みできる』とでもいうか、じっくり検討できるので、ある程度は仕掛タイミングでイケる部分がある。
ゆっくり通りすぎるオープンカーに、タイミングを見計らって飛び乗ることができる、って感じです。
一方、FXは値動きが素早いので、値踏みしてる暇がないというか・・・なんせ下手すると1週間もせずにトレンド変わっちゃったりしますから、長く様子を見るとか難しいですね。
素早く通りすぎるオープンカーに乗るには、タイミングなんか見計らってたら通りすぎるので、とりあえずジャンプして窓にでも捉まってから、乗るか、手を離すか、どうするか考える、みたいな感じです。
で、まあ、それを裁量でやってるわけですけど、その裁量部分を、アルゴリムにできないもんかと。
仕掛けシグナルを必死で工夫して勝率を上げる苦労をする労力があるなら、その労力を「建玉操作のアルゴリズム」につぎ込むほうがいいんじゃないか
とか思ったわけです。
FXは損切りさえしなければ、99%利益になる、という検証がありますが、むろん、それは可能でも、時間がかかるときもあれば、その間の拘束資金が大きいので、資金がたくさんないと無理です。
それに残り1%はどうなるのか、という問題もあります。
だから、損切りしない、ということではないのです、いくらいつか価格が戻すとはいえ、5年後とかじゃ話になりませんし(笑)
が、ある程度の期間では『大きくても小さくても基本はレンジ相場』なので、ある程度までは、マイナスになったところで、そこから上手に建玉をいじっていくことで、トータルではプラスに持って行くことが、たいてい可能になってると思います。
とにかく失敗したら切る、でも、失敗でも、「これはいけそうな失敗」の場合は、建玉操作に持ち込む、という。
要するに、仕掛けに工夫することで勝率を上げるのはやめて、建玉の操作に工夫をすることで勝率を上げることはできないか、と。
まあ、いわゆる「ナンピン・アルゴリズム」みたいなものですけれど、単純にナンピンじゃなく、含み損がある場合、売り買いを交錯して、ちょっとずつ損を減らして建玉のトータルではプラスにもっていく、みたいな感じです。
色々とやってきて、結局は、そのアプローチが一番いい気がしたので、そういう「私という個人の玉操作の癖」みたいなものをMT4の自動化に組み込めないか、とずっと考えて、なんか色々と試してみたわけです
30個ぐらいプログラム組んだかなぁ?
というわけで、最近のアルゴのテスト結果はこんな感じです。2010~2018年のAUDJPY15分足でのテスト結果。
下の棒グラフが建玉数で、途中で一箇所、びよんと上がってるところは、建玉がしこってるところ。
でも、なんか、作った理屈と、棒グラフは合ってないぞ? とか思うんですけども、これ、どういう表示なんだろう、まだまだ使いこなしてないので、イマイチ分かってません?
損益は気持ち悪いぐらい右肩上がりですが、とにかくトータルで利になるまで損を切らない方式なので当たり前なんですけどね。
そもそも、現実はバックテストのようにはいかないのは、よく分かってますし、まだ途中なので、これを実用に供するかどうかは、なにも考えてないんですけども・・・
なんか、延々一人でプログラム組んでると、空しくなってくるので、ちょっと途中で発表してみたわけです(笑)
基本、為替はある程度の長い目で見ても、大きな意味ではレンジ相場ですから。
その中で、ツナギ売買のような複雑な操作ということではないのですが、いかに玉を増やすか、どこでどう増やすか、などということが「仕掛の方法論」よりも重大ではないか、と、以前から漠然と感じていたんです。
これは、あくまでも、今現在も追求中のことですから、確信を持って正解とは言えませんが、いまのところは、そう感じてます。
で、ここでまたMT4の話に戻ると、普通、EAを組むときというか、システムトレード全般で、たいていの人が必死に考えるのが、どこでとう仕掛けるか、何をサインとして仕掛けるか、どうなったら仕掛け、どうなったら手仕舞うか、という部分です。
それで勝率とかドローダウンとかプロフィットファクタとか結果を検証するわけです。
でも、いくらシステムを複雑にしても、これは多くの海外システムトレーダーも認めるところですが、勝率は結局、大して高くならない、と。
逆に言うと、高くなる場合、それは「たまたま」時期的なものか、カーブフィッティングの可能性が高い。
勝率が高くならないんだから、そんなところ必死になってもしょうがないんじゃないかと。
先に述べたような「建玉重視」の考えでいくと、乱暴に言えば
仕掛けなんかどうでもいいんじゃないか?
と考えてみたわけです。
考えてみたというか、ぶっちゃけ、裁量トレードでも「FXでは仕掛は、ほとんど、どうでもいんじゃないか」と、割とそう思ってますね、最近は。
まー、移動平均のクロスだろうが、RSIだろうが、標準偏差ボラティリティだろうが、MACDだろうがボリンジャーバンドだろうが、もう、かなり、なんでもよかろうと。
大げさにいえば、基本、仕掛は、コイントスやサイコロレベルでもいいという話です。
とにかく、玉を建ててからどうするか、のほうが大事ではないかと。
ま、株でも先物でも基本はそうなんですが、そっちは基本的には値動きがゆっくりですから、仕掛け段階で文字通り『値踏みできる』とでもいうか、じっくり検討できるので、ある程度は仕掛タイミングでイケる部分がある。
ゆっくり通りすぎるオープンカーに、タイミングを見計らって飛び乗ることができる、って感じです。
一方、FXは値動きが素早いので、値踏みしてる暇がないというか・・・なんせ下手すると1週間もせずにトレンド変わっちゃったりしますから、長く様子を見るとか難しいですね。
素早く通りすぎるオープンカーに乗るには、タイミングなんか見計らってたら通りすぎるので、とりあえずジャンプして窓にでも捉まってから、乗るか、手を離すか、どうするか考える、みたいな感じです。
で、まあ、それを裁量でやってるわけですけど、その裁量部分を、アルゴリムにできないもんかと。
仕掛けシグナルを必死で工夫して勝率を上げる苦労をする労力があるなら、その労力を「建玉操作のアルゴリズム」につぎ込むほうがいいんじゃないか
とか思ったわけです。
FXは損切りさえしなければ、99%利益になる、という検証がありますが、むろん、それは可能でも、時間がかかるときもあれば、その間の拘束資金が大きいので、資金がたくさんないと無理です。
それに残り1%はどうなるのか、という問題もあります。
だから、損切りしない、ということではないのです、いくらいつか価格が戻すとはいえ、5年後とかじゃ話になりませんし(笑)
が、ある程度の期間では『大きくても小さくても基本はレンジ相場』なので、ある程度までは、マイナスになったところで、そこから上手に建玉をいじっていくことで、トータルではプラスに持って行くことが、たいてい可能になってると思います。
とにかく失敗したら切る、でも、失敗でも、「これはいけそうな失敗」の場合は、建玉操作に持ち込む、という。
要するに、仕掛けに工夫することで勝率を上げるのはやめて、建玉の操作に工夫をすることで勝率を上げることはできないか、と。
まあ、いわゆる「ナンピン・アルゴリズム」みたいなものですけれど、単純にナンピンじゃなく、含み損がある場合、売り買いを交錯して、ちょっとずつ損を減らして建玉のトータルではプラスにもっていく、みたいな感じです。
色々とやってきて、結局は、そのアプローチが一番いい気がしたので、そういう「私という個人の玉操作の癖」みたいなものをMT4の自動化に組み込めないか、とずっと考えて、なんか色々と試してみたわけです
30個ぐらいプログラム組んだかなぁ?
というわけで、最近のアルゴのテスト結果はこんな感じです。2010~2018年のAUDJPY15分足でのテスト結果。
下の棒グラフが建玉数で、途中で一箇所、びよんと上がってるところは、建玉がしこってるところ。
でも、なんか、作った理屈と、棒グラフは合ってないぞ? とか思うんですけども、これ、どういう表示なんだろう、まだまだ使いこなしてないので、イマイチ分かってません?
損益は気持ち悪いぐらい右肩上がりですが、とにかくトータルで利になるまで損を切らない方式なので当たり前なんですけどね。
そもそも、現実はバックテストのようにはいかないのは、よく分かってますし、まだ途中なので、これを実用に供するかどうかは、なにも考えてないんですけども・・・
なんか、延々一人でプログラム組んでると、空しくなってくるので、ちょっと途中で発表してみたわけです(笑)
投資の聖杯が株中心に書かれていたので、FXのことが書かれていた嬉しいです。
ところで、くるくるワイドと言う手法をご存じですか?
基本となる建玉,建玉と逆方向に仕掛けるトラリピ,トラリピで上がった利益で建てるメインの建玉と同方向プチ建玉と言ったようにそれぞれが補完しあうようにいくつかの要素を組み合わせたやり方なのですが,このエントリーに書かれていることと重なる部分もあるのではないかと思いコメントしました。
美味しいスワップの受け取り方と言うブログにやり方が書いてありますが,まとまっていないので書籍の方が分かりやすいかもしれません。
ご興味があればご参考までに。
もしすでにご存じでしたら,くるくるワイドのようなやり方に対してどのようにお考えかご意見お聞きしたいです。