トレーダーズ・グレイル

トレードの世界を探求するプロトレーダー増田蔵人の気まぐれ更新ブログ 本当に勝てる投資家になるためのブログ

別にトレードと関係ないんですが

本日は、隣の駅にある、カトリック教会のクリスマスコンサートに行ってきました。

教会、っていうと、眉に唾付ける人もいると思うんですが、別に私も全然信心はありませんよ、完璧な無神論者です。
というか、もし信心あって、著書にあんな過激な文章を書いてたら
きっと、神罰テキメンですよね(笑)

モンティ・パイソンの「ライフ・オブ・ブライアン」が、マイ・フェバリット映画なぐらいですからね、すいませんねイエス様(笑)

毎年、ここのチャリティコンサートは恒例行事でして、私も初めて行ったときは宗教系だからちょっとドキドキしましたけれど、別に勧誘とかそーいうのは一切なく、今は、純粋に音楽を楽しむために行く家族行事になってます。

私は普段、洋楽のロックがやプログレがメインでヒップホップとかテクノとか雑多に聞く、J-Popはほぼ聞かない、みたいな感じで、普段はクラシックとは全く無縁の人なんですが、別に嫌いでもないので、ライブで聞くといいですね。
ちなみに母親は音楽教師なので、子供のときから音楽に慣れ親しんでます。

で、ここに行く理由のひとつは、ある著名な日本人のバイオリニストの方が、毎年、来るんですよ。
その演奏がタダ(まあ寄付はしますけど)で生で聞けるので
超儲けもの!
ってわけです(笑)

娘がピアノやってるので、音楽教室の先生のバイオリンを聞く機会もあるんですが、それだけ聞くと、先生も上手ですよ、もちろん。
でも、もうね、聞くと、全然違います。
はっきり、違いが分かるぐらい、世界で活躍されてる方の演奏はスゴイです、やっぱ。

癒されてきました。

というわけで、今年も残すところあと少し、トレードだけではなく、大掃除も忙しくなってきて、疲れてます。

ま、トレードで疲れたり、そーいうとき、たまには
息抜きも必要ですね
っていう話でした。

あ、そうそう、えへへ、私、今じゃ全く弾けませんけど、子供のときはバイオリンやってました(笑)




前回の続き

えーっと、だいぶ間があいてますが、前回、何を書こうかと思ったのかというと、FXは、経験から感じるのは、どうにも「建玉が重要」ではないか、ということです。

基本、為替はある程度の長い目で見ても、大きな意味ではレンジ相場ですから。

その中で、ツナギ売買のような複雑な操作ということではないのですが、いかに玉を増やすか、どこでどう増やすか、などということが「仕掛の方法論」よりも重大ではないか、と、以前から漠然と感じていたんです。

これは、あくまでも、今現在も追求中のことですから、確信を持って正解とは言えませんが、いまのところは、そう感じてます。

で、ここでまたMT4の話に戻ると、普通、EAを組むときというか、システムトレード全般で、たいていの人が必死に考えるのが、どこでとう仕掛けるか、何をサインとして仕掛けるか、どうなったら仕掛け、どうなったら手仕舞うか、という部分です。
それで勝率とかドローダウンとかプロフィットファクタとか結果を検証するわけです。

でも、いくらシステムを複雑にしても、これは多くの海外システムトレーダーも認めるところですが、勝率は結局、大して高くならない、と。

逆に言うと、高くなる場合、それは「たまたま」時期的なものか、カーブフィッティングの可能性が高い。

勝率が高くならないんだから、そんなところ必死になってもしょうがないんじゃないかと。

先に述べたような「建玉重視」の考えでいくと、乱暴に言えば
仕掛けなんかどうでもいいんじゃないか?
と考えてみたわけです。

考えてみたというか、ぶっちゃけ、裁量トレードでも「FXでは仕掛は、ほとんど、どうでもいんじゃないか」と、割とそう思ってますね、最近は。

まー、移動平均のクロスだろうが、RSIだろうが、標準偏差ボラティリティだろうが、MACDだろうがボリンジャーバンドだろうが、もう、かなり、なんでもよかろうと。

大げさにいえば、基本、仕掛は、コイントスやサイコロレベルでもいいという話です。

とにかく、玉を建ててからどうするか、のほうが大事ではないかと。
ま、株でも先物でも基本はそうなんですが、そっちは基本的には値動きがゆっくりですから、仕掛け段階で文字通り『値踏みできる』とでもいうか、じっくり検討できるので、ある程度は仕掛タイミングでイケる部分がある。
ゆっくり通りすぎるオープンカーに、タイミングを見計らって飛び乗ることができる、って感じです。

一方、FXは値動きが素早いので、値踏みしてる暇がないというか・・・なんせ下手すると1週間もせずにトレンド変わっちゃったりしますから、長く様子を見るとか難しいですね。
素早く通りすぎるオープンカーに乗るには、タイミングなんか見計らってたら通りすぎるので、とりあえずジャンプして窓にでも捉まってから、乗るか、手を離すか、どうするか考える、みたいな感じです。

で、まあ、それを裁量でやってるわけですけど、その裁量部分を、アルゴリムにできないもんかと。
仕掛けシグナルを必死で工夫して勝率を上げる苦労をする労力があるなら、その労力を「建玉操作のアルゴリズム」につぎ込むほうがいいんじゃないか
とか思ったわけです。

FXは損切りさえしなければ、99%利益になる、という検証がありますが、むろん、それは可能でも、時間がかかるときもあれば、その間の拘束資金が大きいので、資金がたくさんないと無理です。
それに残り1%はどうなるのか、という問題もあります。
だから、損切りしない、ということではないのです、いくらいつか価格が戻すとはいえ、5年後とかじゃ話になりませんし(笑)

が、ある程度の期間では『大きくても小さくても基本はレンジ相場』なので、ある程度までは、マイナスになったところで、そこから上手に建玉をいじっていくことで、トータルではプラスに持って行くことが、たいてい可能になってると思います。
とにかく失敗したら切る、でも、失敗でも、「これはいけそうな失敗」の場合は、建玉操作に持ち込む、という。

要するに、仕掛けに工夫することで勝率を上げるのはやめて、建玉の操作に工夫をすることで勝率を上げることはできないか、と。
まあ、いわゆる「ナンピン・アルゴリズム」みたいなものですけれど、単純にナンピンじゃなく、含み損がある場合、売り買いを交錯して、ちょっとずつ損を減らして建玉のトータルではプラスにもっていく、みたいな感じです。
色々とやってきて、結局は、そのアプローチが一番いい気がしたので、そういう「私という個人の玉操作の癖」みたいなものをMT4の自動化に組み込めないか、とずっと考えて、なんか色々と試してみたわけです
30個ぐらいプログラム組んだかなぁ?

TesterGraph

というわけで、最近のアルゴのテスト結果はこんな感じです。2010~2018年のAUDJPY15分足でのテスト結果。

下の棒グラフが建玉数で、途中で一箇所、びよんと上がってるところは、建玉がしこってるところ。
でも、なんか、作った理屈と、棒グラフは合ってないぞ? とか思うんですけども、これ、どういう表示なんだろう、まだまだ使いこなしてないので、イマイチ分かってません?
損益は気持ち悪いぐらい右肩上がりですが、とにかくトータルで利になるまで損を切らない方式なので当たり前なんですけどね。

そもそも、現実はバックテストのようにはいかないのは、よく分かってますし、まだ途中なので、これを実用に供するかどうかは、なにも考えてないんですけども・・・
なんか、延々一人でプログラム組んでると、空しくなってくるので、ちょっと途中で発表してみたわけです(笑)







FXの時間軸と建玉

最近、なにかと忙しいので、なかなか更新できない今日この頃です。
このごろ、ようやく、相場が少し安定してきた感じですね。

とはいえ、これを書いている現在、まだG20でのトランプさんと中国の会談結果が出てないので、どうなるか、余談を許しませんが、基本、みんな「まー、駄目だろ」と思って織り込み済みの気がしますんで、決裂してもそう大きくは下げないんじゃないか? と思うんですけど、どうですかねぇ??

まあ、なんかこう、こういう酒飲み話みたいな話題を書かないと、投資のブログって感じがしないので、毎度書いてますけど、予測はしない主義なんで、どうでもいいんですけどね(笑)



さて
以前から、ちょくちょく書いているのですが、為替市場においては、価格の動きが「早い」と感じます。

動きが早いというか、その意味はつまり
一定のトレンドが継続する時間が株式市場より短い
ということですね。
たぶん以前も書いたと思うんですが、株式市場の1日が、4時間足に相当するぐらいの感覚です、あくまでも個人の感じ方ですが。

しかし、よく考えてみると、株式市場は9~11:30、12:30~15時までですので、午前2時間半、午後2時間半の5時間ですよね。
それに対してFXでは24時間ほぼフルタイムですから、密度が4~5倍、と考えたら、なんとなくその感覚も納得いく気がするのです、というのは、やっぱりこじつけすぎますかね(笑)

でもまあ、たとえば、人間がひとつのトレンドを継続して我慢できる時間がある程度、感覚的に一定だと仮定します。
すると、時間が進んだら『そろそろ逆かな』『終わりかな』と考えるわけですよね。
たとえば、その時間が50時間だとしたら、一日5時間しか開いてない市場では、それが10日保つわけですが、24時間開いている市場では2日ちょっとしか保たないわけですよね。
こういう感覚的なことを考えると、あながち的外れでもないかな? とも思うんですけど。

ま、これはそんな真剣に分析してるわけではなく、ふと思った程度の話なんで、あまり気にしないで(笑)


そんな話はともかく、以前から書いてるように、とにかくFX市場は、そんな風にサイクルが早い、と。
そうなると、当然、夜中にいじらないとマズい場面も出てくるわけで、しかし
人間、24時間起きてるわけにはいかない
わけですから、そこをPCにお任せできないか、というわけで、以前から、寝ている間だけでも、MT4でEAを使った自動売買ができないか、検討していたわけです。

あくまでも、寝てる間の人間の代用、っていうことで、ガチガチのシステムトレードということではないんですけど。


私も、ずーっと昔には、かなりシステムトレードを追求してみたこともありますし、プログラマなので、色々プログラムを組んでみたりしたこともあります。

この件は、著書にもちょっと書いたと思いますが、なんか当初の予定と話題が完全にズレますけど、自分でも思い出すと面白いんで、ちょっと、ここのとこ、詳しく書いてみますよ。


なんせ、昔は、メジャーな会社でプログラム売買できる証券会社なんかなかったですし、トレードソフトで他のソフトとデータが連係できるようなものもなかったですから、どうやってたかというと、まず、ある証券会社のソフトで、価格表示をさせておいて、画面キャプチャして、価格部分の画像を取り込むんです。

数字のフォントは0~9しかありません。
常に同じなので、あらかじめ、どの数字がどんな画像か、分かっていれば、比較することで数字を読み取れるわけです。
数字の桁数分、画像解析でマッチングすることで価格が分かるわけですね。

で、その価格を元に、売買のアルゴリズムで仕掛けとなれば、まずスクリプトでブラウザを起動して、証券会社のサイトに行く。
で、ログインして、まあ、売買のページまで、マウスクリックとかをシミュレートして進んで、注文を出す、というわけです。

これ、もちろん、失敗することもあるんで、エラー処理が大変でしたね。

まあ、結局は、自分はシステムトレード向きではない、と思ってやめましたけれど。


今では、高いソフトを買わなくても、一部の限られた自動売買に対応した海外の証券会社を使わなくても、普通の人がMT4で簡単に自動売買できるので、実に便利な時代になったもんです(FX限定ですが)。


ただまあ、便利、ラクチン、っていうのは、簡単、安直、安易、ということでもありますので、ハードルが下がれば、それだけ安易に参加して大損を食らう人も劇的に増えるので、そこは良し悪しではありますね。

「投資は自己責任」というのは、勧誘する側にとっては、
責任逃れの実に便利な免罪符
ですが、本来は、その「悪し」の部分に対して、証券会社ができる限り親切に、警告をきっちりしてあげるのが筋だと思いますね。
人生かかってる人が大勢いるんですから。
ですが、証券会社は、投資に参加する人が多いほどありがたいので、そんなことはまともにしません、せいぜい、ちょちょっと警告が書いてある程度です。

著書にも書きましたが、なにせ相場の7割は動かない、と言われるぐらいで、本当に証券会社が誠実ならば「今は投資すべき時期ではありません。資金を引き揚げて様子を見ましょう」 と年中言ってるはずなんですが、証券会社がそんなこと言うのは聞いたことがありません。
いつだって、「こんな時期にはこのセクタが狙い目」とか言って、どんなに相場環境が悪くても、無理やりに投資させようとします。

ま、むろん、それも、どんな時期でも投資したがる人が大勢いるせいでもあるわけですが、そーいう人に警告を発するのも、本来は、証券会社の役割ではあると思うんですけどね。


と、話が盛大にズレて長くなりましたので、続きはまた次回(笑)





オーナー紹介 増田蔵人
フリーで造型、PC関係等の仕事を多岐に渡り担当、関連雑誌等のライター。本名で著書が十数冊ある。
投資歴は30年。近年ライターとしての仕事が激減したため、プロトレーダーとして生計をたてるに至る。
2015年、ライター生活の集大成、トレーダー啓蒙書『投資の聖杯 ~投資常識の嘘~ 本気で勝てるトレーダーになりたい人のためのバイブル』を電子書籍でリリース。
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